المتاجرة نظام الحافة

ترادينغ SYSTEM. Identifying على Edge. To تنجح كالتاجر، فمن الضروري للغاية أن يكون لها حافة يمكنك الفوز دون حافة بالمناسبة، إذا كنت لا تعرف ما هي الحافة الخاصة بك، كنت لا ر واحد. في السابقتين مقالات في السلسلة، ناقشنا الحاجة إلى تحديد حافة قوية وأنه يجب أن يفسر بسهولة، مع منطق منطقي سليم وأنها لا تحتاج إلى حافة كبيرة، لإنتاج عوائد كبيرة بشكل لا يصدق ومتسقة كما هو الحال في حافة الكازينو هو صغيرة جدا، عندما استغلت العديد، مرات عديدة، والنتيجة الصافية هي مربحة بشكل لا يصدق. ناقشنا بعد ذلك الحاجة إلى وجود بيانات تاريخية جيدة ونظيفة، والتي لاختبار الأفكار، والبيانات غير دقيقة مع الثغرات أو المسامير، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى مضللة أو النتائج الخاطئة. في هذه المقالة نبني على تلك الأسس واستكشاف تطوير بعض الأفكار، من الحمل، من خلال خلق قواعد التداول واختبارها وتحديد ما إذا كانت تعطينا حافة قوية. تحليل موضوعي ونسبة نجاح عالية تقنية عندما أصبحت أول تاجر، لم تتوقف أبدا عن دهشتي كيف كان موضوعيا الغالبية العظمى من التحليل عدد الأفكار التي هي في الاستخدام الشائع، وكثير منها يمكن أن يثبت أن يكون معيبا، أو لا يمكن اختبار موضوعي، على التي الملايين من المخاطرة يوميا، ليست قصيرة من مذهل. اقرأ تقريبا أي تحليل تقني في السوق، يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق البحث السريع للويب واحد سوف تجد أمثلة لا تحصى مثل، مذبذب هو ذروة الشراء وبالتالي فإن السوق هو جيد بيع هنا، أو السوق قد خرقت 10 يوم أو 200 يوم المتوسط ​​المتحرك، أو كان السعر على مستوى متطرف، واختبار البولنجر باند السفلي. السبب في أن معظم هذه الآراء لا يزال يتبعها هو تلخيص جميل من قبل الأسطوري ويليام إكهاردت، من تجربة السلاحف التجارية الشهيرة. منذ معظم الأرباح الصغيرة إلى المعتدلة تميل إلى التلاشي، فإن السوق يعلمك لكسب لهم في قبل أن يفلحوا منذ السوق تنفق المزيد من الوقت في التوحيد مما كانت عليه في الاتجاهات، فإنه تيك هيس لك لشراء الانخفاضات وبيع المسيرات منذ السوق يتداول من خلال نفس الأسعار مرارا وتكرارا ويبدو، إذا كنت فقط الانتظار لفترة طويلة بما فيه الكفاية للعودة إلى الأسعار التي زارها من قبل، فإنه يعلمك على الاستمرار في الصفقات السيئة السوق يحب أن تهدئة لك في الأمن كاذبة من تقنيات معدل نجاح عالية، والتي غالبا ما تفقد كارثية على المدى الطويل والفكرة العامة هي أن ما يعمل معظم الوقت هو تقريبا عكس ما يعمل على المدى الطويل. كمية الكتب التي تدرس أيضا هذه تقنيات معدل نجاح عالية، والتي غالبا ما تفقد كارثية على المدى الطويل هو مذهل على حد سواء دعونا نأخذ واحدة من أمثلة لا تعد ولا تحصى حرفيا من واحدة من منصات استراتيجية التداول المعروفة لاستراتيجية بولينجر باند. البولينجر باند لي استراتيجية. الدخول طويل على أساس انخفاض سعر عبور فوق بولينجر باند. بولينجر باند عادة ما وضعت اثنين من الانحرافات ستاندارت فوق وتحت السوق ويقال إن الأسعار في الانحراف ستاندارت لتكون أسعار رسكورنورمال وي أبدا يتحرك السعر تحت الفرقة السفلى، استراتيجية يولد أمر وقف شراء للشريط التالي عندما عبرت السعر المنخفض من شريط الحالي مرة أخرى فوق الفرقة السفلى قيمة وقف هو مستوى بولينجر باند الفرقة. يمكنك تغيير وعدد من الحانات والانحراف ستاندارت تستخدم لحساب بولينجر باند. عندما يتحرك السعر تحت النطاق السفلي، هذه الاستراتيجية يولد أمر وقف شراء للشريط التالي عندما عادت السعر المنخفض من الشريط الحالي مرة أخرى فوق النطاق السفلي. هذا مثال جيد لنسبة عالية من تقنية النجاح، والتي يمكن أن تفقد في كثير من الأحيان كارثية على المدى الطويل. إذا طبقنا كل من الحكم الطويل والمكافئ القصير على أودجبي على مدى السنوات العشر الماضية، يمكننا أن نرى أنه كان بالفعل تقنية معدل نجاح عالية، والتي فقدت بعد ذلك كارثة من يونيو 08-يونيو 09، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه ومنحنى الأسهم في الرسم البياني الفرعي. ومع ذلك، فإن معظم الناس يتداولون مثل هذه التقنية قد يعتقدون جيدا أنهم كانوا محظوظين فقط، بدلا من تقديرا مع التأكيد على اليقين الإحصائي بأن الأمر لم يكن إلا مسألة وقت، وليس إذا كانت الاستراتيجية ستفقد كارثة على المدى الطويل. أخرى من الأخطاء التي يرى المرء مرارا وتكرارا في استراتيجيات الاختبار هي تحسين الأسواق والمعلمات المستخدمة في حين اختبار واحد، سوف تجد العديد من الأسواق حيث أداء استراتيجية معينة بشكل جيد، وبالتالي فإنه هو ممارسة تافهة لبناء محاكاة ناجحة الظهر اختبار، من مختلف الأسواق والاستراتيجيات التي أدت بشكل جيد في الماضي. فيكتور سبيرانديو يؤكد نفس النقطة في وكتابه، ترادر ​​فيك على السلع. أي نظام أو طريقة تقوم على التحسين سوف تفشل على المدى الطويل هذا هو لأن الأسواق تتغير وتتطور، فإنها لا تبقى ثابتة حتى إذا كنت بناء نظام يستند فقط على الماضي، فإنه لا يمكن البقاء على قيد الحياة المستقبل. كما هو موضح في المواد السابقة، فإن أي قاعدة تداول سيكون لها فترات والأسواق حيث أنها مربحة، حتى شراء على اكتمال القمر والبيع على القمر الكامل التالية، وسوف تفعل عمل لا يهم في بعض الأسواق، على مدى بعض الفترات الزمنية يكفي أن أقول، وهذا لا يجعل من استراتيجية قوية. هناك عدد لا يحصى من الاستراتيجيات الشخصية الأخرى التي لها متابعات ضخمة ومرة ​​أخرى هي عادة تقنيات معدل نجاح عالية، وبالتالي يبدو أن تكون مربحة ولكن هي ربما يكون معيبا على المدى الطويل العديد من هؤلاء يتمتعون بالفوائد التي لا يمكن أبدا أن تكون دحض، تفتقر إلى قواعد موضوعية لاختبار النظريات، مثل الموجة إليوت الموجة السمعة أو توم ديمارك الدراسات على الرغم من أن العديد قد حاولت كتابة قواعد بالنسبة لهم، وأنا حتى الآن لن نرى ترجمة ناجحة وقوية إلى استراتيجية تداول موضوعية ومربحة، على الرغم من أنني سيكون من دواعي سروري أن تفعل ذلك. استراتيجيات روبوست. سو، ماذا نعني استراتيجية قوية أسس استراتيجية قوية هي في وجود حافة ومعرفة ما هي تلك الحافة، وضعت بشكل جيد جدا من قبل جاك شواجر من السوق ويزاردز الشهرة. للتنفيذ كالتاجر، فمن الضروري للغاية أن يكون لها حافة يمكنك الفوز دون حافة، حتى مع العالم الأكثر انضباطا ومهارات إدارة الأموال إذا لم يكن لديك ميزة، كل ما إدارة المال والانضباط سوف تفعل بالنسبة لك هو ضمان أنك سوف تنزف تدريجيا حتى الموت وبالمناسبة، إذا كنت لا تعرف ما هي الحافة الخاصة بك، كنت لا t لديك واحد. على الحافة يبدأ بفكرة سليمة ومن ثم معرفة لديك ميزة يمكن أن تأتي فقط من اختبار صارم بدلا من تحسين تلك الفكرة، لذلك دعونا نبدأ مع فكرة أنه على المدى الطويل، اتجاه الأسواق وكما طالما أن الأسواق مدفوعة من قبل الناس والخوف والجشع سوف تلعب دائما دورا قويا والأسواق وبالتالي سوف تستمر في الاتجاه. نحن بحاجة بعد ذلك لاختبار تلك الفكرة وبالتالي تحتاج إلى تطوير بعض قواعد التداول هذا يمكن أن يكون استخدام واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة عبر المتوسط ​​المتحرك عبر النظام، قناة الخروج، حيث يجعل السوق يوم ن جديد عالية أو منخفضة، أو حتى كسر خارج بولينجر باند عكس الاستراتيجية المبينة أعلاه. القناة نظام الخروج هو الذي اكتسب قدرا كبيرا من قبل سس على مر السنين، وذلك إلى حد كبير بفضل كونها أساسا لتجربة السلاحف الشهيرة من قبل ويليام إكهاردت وريتشارد دينيس وقد وقفت بالتأكيد اختبار الزمن، وهناك كميات هائلة من البحوث على النظام، فضلا عن برامج الكمبيوتر، والمصممة على وجه التحديد لتطوير مثل هذا النظام، مثل ترادينغبلوكس، على الرغم من أنه يمكن القيام به في أي مجموعة البرامج تقريبا، أو حتى Excel. So لماذا وقفت قناة نظام كبو وقفت اختبار الزمن وأسفرت عن الكثير من الأموال المنهجية الناجحة، عندما أخرى (كروس أوفر)، مثل نظام متحرك متوسط ​​كروس أوفر، لم يقم بتحليل النتائج جنبا إلى جنب بدأت بأخذ 20 عاما من بيانات الفوركس ل أود، كاد، تشف، ور، غبب، جبي مقابل الدولار الأمريكي ثم بناء جميع 21 الصلبان الممكنة من تلك أوجبي، ورغب، يورشف الخ كما هو موضح في المادة السابقة أنا أيضا فعلت هذا للبيانات لحظيا، الذي كان ممارسة أكثر تطلبا بكثير، ولكن أنا باستخدام البيانات اليومية لأغراض هذا التحليل. I ب ركز البيانات إلى فترتين، 1993-2003 و 2003-2009، لمجرد أن 2003 كان تداخل مريحة بين مختلف مجموعات البيانات. ليت s تبدأ من خلال تحديد النظامين. قناة كسر نظام CBO. Buying أو بيع على x جديد يوم أو أعلى، وإغلاق الصفقة خارجا على أدنى مستوى في يوم جديد أو أعلى على سبيل المثال، إذا كان السوق قد حقق أعلى مستوى له في 80 يوم جديد، فإننا ندخل مراكز شراء طويلة، الخروج من ذلك الموضع، والعكس بالعكس للتداول القصير، كما هو موضح في المثال أدناه. النقل المتحرك المتوسط ​​فوق نظام ماكس. نحن رسم اثنين من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني، وفقا للمثال وشراء عندما يقترب المتوسط ​​المتحرك السريع أقصر أعلاه أما المتوسط ​​المتحرك البطيء الأطول، فبإمكاننا أيضا أن نتعامل مع عكس هذين النظامين، وبيع، بدلا من الشراء على قمة جديدة، أو البيع عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأقصر المتوسط ​​المتحرك الأطول، ومعاملتها كنظم مضادة، لذلك تم تشغيل تلك الاختبارات كما well. We ركض لهم في تراديستاتيون 2000i، كما أن المنتج سا كثيرة سوف تكون على دراية والتي يمكن للمرء بسهولة استيراد ملفات البيانات أسي، ولكننا يمكن أن يكون تشغيله في العديد من حزم البرامج الأخرى مثل إكسيل، ماثكاد أو ماثماتيكا الخ. وكان اختبار شامل لكل نظام كبو ونظام ماكس كان تشغيل على كل من أزواج العملات 21، على مدى 20 عاما من البيانات، لكل مجموعة من القيم بين 5 و 200، في زيادات من 5 أي 40x40 1،600 الاختبارات. لدينا ما يقرب من 20yrs 252 x أيام التداول × 21 أزواج العملات من البيانات اليومية 105،840 يوما من البيانات تتضاعف كل يوم من قبل 1،600 الاختبارات، يعطينا أكثر من 169 مليون الصفقات المحتملة، والتي هي إحصائيا عينة كبيرة إلى حد ما. من قبيل الصدفة، وهذا هو خطأ كبير آخر غالبا ما قدمت، وهو ما يرى المرء في المنتديات في كل وقت الناس بعد ادعى أنها وجدت الكأس المقدسة لأنها وجدت نظاما أداء جيدا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على أداة معينة هذا هو واضح من عدم وجود دلالة إحصائية وبالتالي فإن هذه العينة الصغيرة غالبا ما تكون إكستري مضللة النتائج. بعد اتخاذ جميع النتائج لكل زوج من العملات وتحويلها إلى الدولار الأمريكي كما أوسجبي تنتج نتائج في الين الياباني، أوشف ينتج نتائج في الفرنك السويسري وغيرها يمكننا إنشاء مخطط 3D لتحليل النتائج باستخدام رينا المالية s 3D سمارت View. The نتائج الاختبارين هي أدناه. لسهولة عرض فقط تتجه نصف النتائج تظهر وما يلفت النظر هو أن معظم المعلمات كبو مربحة، في حين أن نظام ماكس له ذروة متميزة، وتحيط بها العديد من وفقدان المعلمات. إذا كانت النتائج مستقرة دائما، حول نفس الذروة، ثم ربما نحن د لديها نظام ماكس قوية جدا، لذلك دعونا الآن ننظر في كيفية أداء النظامين من 2003-2009.Again نرى نظام كبو وجود ومعظم المعلمات تكون مربحة ولكن هذه المرة المعلمات المربحة لنظام ماكس قد تحولت تماما إلى اليمين وأفضل المعلمات، التي بدا قويا للاختبار من 1993-2003 فقدت المعلمات في y التالية إذا نظرنا بشكل أوثق إلى نظام البنك المركزي العماني، فإننا نرى أيضا أن زيادة قيمة دخول البنك المركزي العماني، وأكثر ربحية النتائج العودة إلى الفرضية الأولية لدينا، أن أي نظام لتكون قوية حقا، فإنه يجب تفسيرها بسهولة ويكون منطق منطقي سليم، وهذا منطقي من المنطقي حقيقة أن السوق قد جعلت أعلى 100 يوم جديد، هو أكثر أهمية بكثير مما لو أنها جعلت أعلى 10 يوم جديد وهذا يولد بها نتيجة. أيضا يمكننا أن نرى أنه في فإن كلا من البنك المركزي العماني يختبر أن إشارة الخروج الأقصر هي أكثر قوة ومربحة في جميع الحالات تقريبا، مع ارتفاع متميز في منطقة 0 إلى 30 يوما مرة أخرى هذا هو الصحيح حدسي، لأنها تسمح الأرباح لتشغيل، ولكن يقلل من الخسائر. إذا جعل السوق بارتفاع 100 يوم جديد ودخلنا موقفا طويلا مع مخرج عند أدنى مستوى له في 15 يوم، فإنه سيذهب للخروج من الصفقة بسرعة نسبيا إذا كان ضدنا، ولكن سيكون لديه القدرة على إعادة الدخول في موقف طويل ، يجب أن السوق ثم الاستمرار في التجمع وجعل جديدة عالية. لذلك دعونا ق ننظر الآن في البنك المركزي العماني النتائج أقرب قليلا ويليام إكهاردت في حديثه في جاك شواجر ق السوق ويزاردز قال لنا. الفكرة العامة هي أن ما يعمل معظم الوقت هو ما يقرب من عكس ما يعمل على المدى الطويل. الميل هو مؤامرة 3D من نسبة التي كانت مربحة مع نظام البنك المركزي العماني، وذلك باستخدام نتائج 2003-2009 لأغراض توضيحية. هنا يمكننا أن نرى أن غالبية الصفقات تفقد الصفقات في الواقع، في أحسن الأحوال، فقط 30-40 من الصفقات مربحة وهذا هو مرة أخرى على غرار السنوات العشر السابقة من البيانات. يمكننا أيضا أن ننظر إلى عامل الربح، الذي تطرقنا إليه في المقالة الأولى من سلسلة ذي بروفيت فاكتور هو الأرباح الإجمالية لجميع الصفقات الفائزة مقسوما على إجمالي الخسائر من جميع الصفقات الخاسرة على سبيل المثال، إذا كانت جميع الصفقات الفائزة جعلت 1 1mio وجميع الصفقات الخاسرة فقدت 1mio، سيكون لدينا يف عامل الربح من 1 1 1 1 1.Again باستخدام نتائج 2003-2009، يمكننا أن نرى أنه على الرغم من أن النظام ينتج نتائج قوية، والحافة هي فقط في ركض غي 1 1 إلى 1 2، في أحسن الأحوال إذا كنا نتذكر مقارنة الكازينو على الرغم من حافة كاسينو s، عندما الرهانات لاعب على الأحمر، لعجلة الروليت مع اثنين من الأصفار، هو 20 18 1 1111 حيث يفوز كازينو على أي الأسود 18 الفتحات، بالإضافة إلى الأصفار 2 فتحات. على النقيض من ذلك، إذا نظرنا إلى نظام ماكس للفترتين، ونحن نرى نتائج أفضل بكثير من حيث الربحية وعامل الربح، مع عامل الربح تتجاوز 2 5 لبعض النتائج في عام 2003 -2009 test. However، تذكر أننا قد اخترنا ما بدا أن تكون النتائج الأكثر قوة وبدأت التداول في عام 2003، تلك المعلمات نفسها قد فقدت فعلا المال في السنوات التالية كما لاحظ فيكتور سبيرانديو أعلاه. أي نظام أو طريقة تقوم على فإن التحسين سوف تفشل على المدى الطويل هذا هو لأن الأسواق تتغير وتتطور، فإنها لا تبقى ثابتة حتى إذا كنت بناء نظام يعتمد فقط على الماضي، فإنه لا يمكن البقاء على قيد الحياة. بحيوية، ونتائج هذا التحليل هي منطقية وعقلانية، كما أن هناك أهمية ضئيلة جدا، نفسيا أو غير ذلك، أن اثنين من المتوسطات المتحركة التعسفية قد عبرت، بغض النظر عن مدى جودة النتائج قد تبدو لزوج عملة معينة، على مدى فترة زمنية معينة وهذا ينطبق على عدد لا حصر له من النظم، كما أن أي نظام تقريبا يمكن أن تظهر ل مربحة على مدى فترة زمنية معينة في بعض الأسواق. وهذا يولد الاعتقاد بأن التجارة المنهجية لا تعمل بشكل ثابت وأن الأنظمة تعمل لفترات قصيرة ومن ثم التوقف عن العمل وهذا صحيح تماما في الغالبية العظمى من الحالات، ولكن هناك عدد واضح من كما رأينا، والتي هي قوية، كما جيم سيمونز عصر النهضة تكنولوجيز، مونرو تروت وتوبي كرابيل سوف نتفق جميعا بالتأكيد مع والتي يعودون كما شهادة لا جدال فيه. عندما اختبار استراتيجية البنك المركزي العماني، أكدنا النظرية الأولية لدينا أن ، على المدى الأطول، اتجاه الأسواق من أجل تطبيق قوي لهذه الفكرة لا يمكن للمرء أن يحاول اختيار أفضل النتائج من المحاكاة، ولكن ببساطة لتطبيق بعض القواعد القوية والأموال السليمة م حيث أن السوق جعلت عالية أو منخفضة جديدة وخاصة على المدى الطويل جديدة عالية أو منخفضة مهم، ومن المرجح أن تبقى دائما مهمة، سواء من الناحية النفسية ومن حيث كونه تعريف جدا للاتجاه، أن السوق هو مما يجعل أعلى مستوياته. لذلك، في المرة القادمة تسمع شخص يتحدث عن مدى أهمية أن السوق قد عبرت المتوسط ​​المتحرك معين، أن موجة إليوت على وشك إجراء تصحيح أبك، أو تم إجراء عكس توم ديمارك، نسأل ما إذا كان فكانوا يفعلون الرياضيات، وإذا كانوا ملاذين، أو لم يفعلوا ذلك إلا بعينات صغيرة، أو في أسواق محددة، أو بأطر زمنية محدودة، أو حسنوا النتائج، ومن الأفضل أن يبتسموا بأدب، ويقولون جزيل الشكر وسألوا ما إذا كان جعلت السوق أيضا عالية جديدة كبيرة أو منخفضة. مرحبا بكم في أنظمة التداول ستيلار. توفر أنظمة التداول ستيلار المتطورة الآجلة والخيارات وقدرات الأسهم إلى المتداول المهنية. حلول نظام التداول الكامل، ممتاز بيأر المبيدات واجهة أمامية بديهية مع النظام الشامل وإدارة المخاطر، جنبا إلى جنب مع الصناعة الرائدة في الأداء والاستقرار. تكنولوجيا مع الموثوقية. البناء بسرعة بنيت سمعة لكونها قوية وسهلة الاستخدام نظام التداول نهاية ممتاز يجمع بين البرق دخول النظام بسرعة مع درجة عالية من المرونة الواجهة الأمامية تتكون من مجموعة متكاملة من التطبيقات المصممة من الألف إلى الياء لتقديم واجهة غنية ومستجيبة ومتسقة. الواجهة الأمامية ممتاز لديها التركيز على السرعة، وعرض بيانات السوق وأوامر التوجيه في أسرع وقت ممكن الهندسة المعمارية ستيلار يضع تعقيدات وعبء العمل على نظام التداول على الخوادم، وتحرير الواجهة الأمامية للتركيز فقط على التفاعل المتداول ممتاز يستجيب على الفور، حتى في ازدحاما من ظروف السوق. يرجى ملاحظة أن القائمة المخططات العادية سوف يعود في مارس 15 إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك الاتصال بي خلال ساعات العمل أو الاتصال بي عن طريق البريد الإلكتروني. لا أحد كومبان المشار إليها في هذا الموقع تشكل توصية إما شراء أو بيع يتم ذكرها بحتة كمثال توضيحي خلال فئة عقد دائما النظر في البيانات الأساسية والتقنية قبل اتخاذ أي قرار الاستثمار الأداء الماضي لا يضمن للنتائج في المستقبل. أشكركم على اهتمامك. أندرو ليس الرتبة 13 المتابعون 123 الأصوات 33 سنوات الأعضاء 15 آخر تحديث 13 مارس 2017، 20 28 الفئات تحليل الاتجاه زخم الأسهم سوينغ Trading. Please لاحظ أن قائمة المخططات العادية سوف يعود في 15 مارس إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك الاتصال بي خلال ساعات العمل أو الاتصال بي عن طريق البريد الإلكتروني. أي من الشركات المذكورة في هذا الموقع تشكل توصية إما شراء أو بيع يتم ذكرها بحتة كمثال توضيحي خلال فئة عقد دائما النظر في البيانات الأساسية والتقنية قبل اتخاذ أي قرار الاستثمار الأداء الماضي هو أي ضمان للنتائج في المستقبل. أشكركم على اهتمامك.